《結構型商品規劃設計與實務》
第一部分 結構型商品基本概念
1. 甚么是結構型商品
2. 結構型商品之設計思維
3. 結構型商品分類
(1).保本型商品
(2).高收益型商品
4. 超級比一比(結構型商品VS直接投資標的)
5. 結構型商品有何魅力
6. 結構型商品風險
第二部分 結構型商品定價概念
1.定價原理----No Free Lunch!
2.參與率低于100%保本產品
3.產品價格怎么算---案例:臺積電高收益票券
4.影響結構型商品價格因素
第三部分 多標的(Rainbow)結構型產品評價分析
1.產品條件
2.產品評價
3.標的波動率的影響
4.相關系數對產品成本的影響
第四部分 實務案例探討(一)--- 股權結構型商品設計技巧
1.現金股利的秘密
2. Target Redemption
3. Range Accrual
第五部分 實務案例探討(二)--- 利率結構型商品設計技巧
1.用空間換取獲利--外幣高配息債券
2.看得到吃不到---發行商贖回權(Callable)
3.匯率的秘密--雙幣定存
第六部分 實務案例探討(三)--- 交易所交易債券(ETN)
1.ETN介紹
2.ETN優點
3.ETN缺點
第七部分 實務案例探討(四)---某電信企業操作匯率選擇權案例說明
1.企業承作動機
2.承作過程與結果損益
3.事件討論
第八部分 Q & A
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