課程名稱：利率市場化與商業銀行利率管理

適合對象：各類型金融機構尤其是商業銀行各級管理人員的專業知識培訓

時間：6-12小時

培訓收益：中國銀行業實行利率市場化是大勢所趨，商業銀行之間的競爭將更加激烈。如何迎接這一挑戰？在國內外金融投資機構有20年實務工作者經驗的藍裕平教授將為你解讀市場化條件下利率確定以及利率運行規則，同時介紹主要的市場化交易工具及其定價方式，幫助你為將來做好專業知識的準備。

主要內容：

一．市場化狀態下的利率決定方式

供給與需求決定理論

均衡利率水平的意義

需求方的因素分析

供給方的因素分析

案例分析

二．金融資產的估值方式

現金流貼現估值模型

債券價值的計算

不同類型債券及其估值差異

案例分析

三．利率的風險結構

系統性風險與非系統性風險

市場風險及其量度

違約風險與信用評級

風險與利率的關系

案例分析

四．利率的期限結構

典型的收益率曲線

非典型的收益率曲線

利率期限結構理論

案例分析

五．利率的流動性結構

流動性及其金融學含義

流動性與投資風險

流動性與利率的關系

案例分析

六．主要貨幣市場工具及其定價

貨幣市場工具的主要品種

貨幣市場工具的特點

貨幣市場工具的估值方法

貨幣市場工具在金融機構運作中的重要性

案例分析

七．商業銀行運作與利率市場化

美國商業銀行行業資產負債表分析

從資產、負債和股東權益項目看利率的敏感性

市場化環境中的中國商業銀行運作

案例分析

八．商業銀行在利率管理及其運作中的風險因素

信用違約風險

流動性風險

利率變動風險

金融市場風險

表外項目風險

外匯風險

國家或主權風險

技術與經營風險

清算風險

九．利率市場化的一些理論問題探討

市場化與運作效率

市場化與過度競爭的風險

國外在控制利率市場化方面的經驗